Multifractal behavior of commodity markets: Fuel versus non-fuel products

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dc.conicet.fuenteindividual
dc.conicet.organizacionConsejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Bahía Blanca. Instituto de Matemática Bahía Blanca. Universidad Nacional del Sur. Departamento de Matemática. Instituto de Matemática Bahía Blanca
dc.conicet.organizacionConsejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Bahía Blanca. Instituto de Matemática Bahía Blanca. Universidad Nacional del Sur. Departamento de Matemática. Instituto de Matemática Bahía Blanca
dc.conicet.organizacionUniversidade Federal de Pernambuco
dc.conicet.organizacionUniversidade Federal Rural Pernambuco
dc.conicet.paisOrganizacionArgentina
dc.conicet.paisOrganizacionArgentina
dc.conicet.paisOrganizacionBrasil
dc.conicet.paisOrganizacionBrasil
dc.conicet.produccionid6349993
dc.contributor.authorDelbianco, Fernando Andrés
dc.contributor.authorTohmé, Fernando Abel
dc.contributor.authorStosic, Tatijana
dc.contributor.authorStosic, Borko
dc.date.accessioned2018-09-21T22:46:11Z
dc.date.available2018-09-21T22:46:11Z
dc.date.issued2016-09-01
dc.date.updated2018-09-18T14:23:33Z
dc.description.abstractWe investigate multifractal properties of commodity time series using multifractal detrended fluctuation analysis (MF-DFA). We find that agricultural and energy-related commodities exhibit very similar behavior, while the multifractal behavior of daily and monthly commodity series is rather different. Daily series demonstrate overall uncorrelated behavior, lower degree of multifractality and the dominance of small fluctuations. On the other hand, monthly commodity series show overall persistent behavior, higher degree of multifractality and the dominance of large fluctuations. After shuffling the series, we find that the multifractality is due to a broad probability density function for daily commodities series, while for monthly commodities series multifractality is caused by both a broad probability density function and long term correlations.es
dc.description.filFil: Delbianco, Fernando Andrés. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Bahía Blanca. Instituto de Matemática Bahía Blanca. Universidad Nacional del Sur. Departamento de Matemática. Instituto de Matemática Bahía Blanca; Argentina
dc.description.filFil: Tohmé, Fernando Abel. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Bahía Blanca. Instituto de Matemática Bahía Blanca. Universidad Nacional del Sur. Departamento de Matemática. Instituto de Matemática Bahía Blanca; Argentina
dc.description.filFil: Stosic, Tatijana. Universidade Federal de Pernambuco; Brasil
dc.description.filFil: Stosic, Borko. Universidade Federal Rural Pernambuco; Brasil
dc.formatapplication/pdfes
dc.identifier.citationDelbianco, Fernando Andrés; Tohmé, Fernando Abel; Stosic, Tatijana; Stosic, Borko; Multifractal behavior of commodity markets: Fuel versus non-fuel products; Elsevier Science; Physica A: Statistical Mechanics and its Applications; 457; 1-9-2016; 573-580es
dc.identifier.institucionalCONICET
dc.identifier.issn0378-4371es
dc.identifier.repoCONICET Digital
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11336/60690
dc.journal.ciudadAmsterdames
dc.journal.pagination573-580es
dc.journal.paisPaíses Bajoses
dc.journal.titlePhysica A: Statistical Mechanics and its Applicationses
dc.journal.volume457es
dc.language.isoenges
dc.publisherElsevier Sciencees
dc.relation.alternativeidinfo:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378437116300942
dc.relation.alternativeidinfo:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/http://dx.doi.org/10.1016/j.physa.2016.03.096
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess*
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/*
dc.subjectAgricultural Marketses
dc.subjectCommoditieses
dc.subjectEnergy Marketses
dc.subjectMultifractal Detrended Fluctuation Analysises
dc.subject.classificationEconomía, Econometríaes
dc.subject.classificationEconomía y Negocioses
dc.subject.classificationCIENCIAS SOCIALESes
dc.titleMultifractal behavior of commodity markets: Fuel versus non-fuel productses
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.typeinfo:ar-repo/semantics/artículo
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion

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