Generación y diseño de herramientas para el análisis de retornos de carteras de inversión artificiales y reales

Abstract

La gestión de inversiones involucra la selección de carteras para maximizar retornos ajustados por riesgo, lo que es una actividad esencial en finanzas. En este trabajo presentamos GARPAR, una herramienta que centraliza el análisis de mercados y la optimización mono objetivo de carteras, considerando condiciones económicas específicas. GARPAR facilita la simulación de mercados y la recomendación de diversificaciones, ofreciendo una solución a la complejidad de la implementación de modelos de selección de activos en un contexto particular.

RACT Investment management involves the selection of portfolios to maximize risk-adjusted returns, which is an essential activity in finance. In this work we present GARPAR, a tool that centralizes market analysis and portfolios mono-objective optimization, considering specific economic conditions. GARPAR facilitates market simulation and diversification recommendations, providing a solution to the complexity of asset selection models implementation in a particular context.