Multivariate Quantile Impulse Response Functions

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dc.conicet.fuenteindividual
dc.conicet.organizacionConsejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Saavedra 15. Instituto Interdisciplinario de Economía Política de Buenos Aires. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Instituto Interdisciplinario de Economía Política de Buenos Aires
dc.conicet.paisOrganizacionArgentina
dc.conicet.produccionid9197000
dc.contributor.authorMontes Rojas, Gabriel Victorio
dc.date.accessioned2020-12-02T14:18:48Z
dc.date.available2020-12-02T14:18:48Z
dc.date.issued2019-08
dc.date.updated2020-11-18T20:07:51Z
dc.description.abstractA reduced form multivariate quantile autoregressive model is developed to study heterogeneity in the effects of macroeconomic shocks. This framework is used for forecasting and for constructing quantile impulse response functions that explore dynamic heterogeneity in the response of endogenous variables to different shocks. The methodology allows evaluating different quantile paths, defined as the dynamic effects for a fix collection of quantile indexes. The model is applied to study monetary shocks in a three-variable macroeconomic model (output gap, inflation, Fed Funds rate) for the USA for the period 1980q1–2010q1.es
dc.description.filFil: Montes Rojas, Gabriel Victorio. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Saavedra 15. Instituto Interdisciplinario de Economía Política de Buenos Aires. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Instituto Interdisciplinario de Economía Política de Buenos Aires; Argentina
dc.formatapplication/pdfes
dc.identifier.citationMontes Rojas, Gabriel Victorio; Multivariate Quantile Impulse Response Functions; Wiley Blackwell Publishing, Inc; Journal Of Time Series Analysis; 40; 5; 8-2019; 739-752es
dc.identifier.institucionalCONICET
dc.identifier.issn0143-9782es
dc.identifier.repoCONICET Digital
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11336/119577
dc.journal.ciudadLondreses
dc.journal.number5es
dc.journal.pagination739-752es
dc.journal.paisReino Unidoes
dc.journal.titleJournal Of Time Series Analysises
dc.journal.volume40es
dc.language.isoenges
dc.publisherWiley Blackwell Publishing, Inces
dc.relation.alternativeidinfo:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/http://dx.doi.org/10.1111/jtsa.12452
dc.relation.alternativeidinfo:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jtsa.12452
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccess*
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/*
dc.subjectIMPULSE RESPONSE FUNCTIONSes
dc.subjectMULTIVARIATE QUANTILESes
dc.subjectMULTIVARIATE TIME-SERIESes
dc.subjectVECTOR AUTOREGRESSIONes
dc.subject.classificationEconomía, Econometríaes
dc.subject.classificationEconomía y Negocioses
dc.subject.classificationCIENCIAS SOCIALESes
dc.titleMultivariate Quantile Impulse Response Functionses
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.typeinfo:ar-repo/semantics/artículo
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion

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