Long correlations and truncated Levy walks applied to the study Latin-American market indices

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dc.conicet.fuenteindividual
dc.conicet.organizacionUniversidad de Buenos Aires
dc.conicet.organizacionConsejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Instituto de Física de Buenos Aires. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Instituto de Física de Buenos Aires
dc.conicet.organizacionConsejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Instituto de Física de Buenos Aires. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Instituto de Física de Buenos Aires
dc.conicet.paisOrganizacionArgentina
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dc.conicet.produccionid6289168
dc.contributor.authorJaroszewicz, Sebastian
dc.contributor.authorMariani, Maria Cristina
dc.contributor.authorFerraro, Marta Beatriz
dc.date.accessioned2019-04-04T16:28:50Z
dc.date.available2019-04-04T16:28:50Z
dc.date.issued2005-12
dc.date.updated2019-03-27T18:02:12Z
dc.description.abstractThis work is devoted to the study of long correlations and other statistical properties of Latin-American market indices. We concluded that the behavior of the return is compatible with a slow convergence to a Gaussian distribution. We also detected long-range correlations in the absolute value of the return analyzing the effects of working with short data series. This fact has relevant consequences in the volatility dynamics. © 2005 Elsevier B.V. All rights reserved.es
dc.description.filFil: Jaroszewicz, Sebastian. Universidad de Buenos Aires; Argentina
dc.description.filFil: Mariani, Maria Cristina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Instituto de Física de Buenos Aires. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Instituto de Física de Buenos Aires; Argentina
dc.description.filFil: Ferraro, Marta Beatriz. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Instituto de Física de Buenos Aires. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Instituto de Física de Buenos Aires; Argentina
dc.formatapplication/pdfes
dc.identifier.citationJaroszewicz, Sebastian; Mariani, Maria Cristina; Ferraro, Marta Beatriz; Long correlations and truncated Levy walks applied to the study Latin-American market indices; Elsevier Science; Physica A: Statistical Mechanics and its Applications; 355; 2-4; 12-2005; 461-474es
dc.identifier.institucionalCONICET
dc.identifier.issn0378-4371es
dc.identifier.repoCONICET Digital
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11336/73153
dc.journal.ciudadAmsterdames
dc.journal.number2-4es
dc.journal.pagination461-474es
dc.journal.paisPaíses Bajoses
dc.journal.titlePhysica A: Statistical Mechanics and its Applicationses
dc.journal.volume355es
dc.language.isoenges
dc.publisherElsevier Sciencees
dc.relation.alternativeidinfo:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/http://dx.doi.org/10.1016/j.physa.2005.04.003
dc.relation.alternativeidinfo:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378437105003055
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess*
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/*
dc.subjectDETRENDED FLUCTUATION ANALYSISes
dc.subjectECONOPHYSICSes
dc.subjectLATIN-AMERICAN INDICESes
dc.subjectLEVY FLIGHTes
dc.subjectSTOCK MARKET PRICESes
dc.subject.classificationAstronomíaes
dc.subject.classificationCiencias Físicases
dc.subject.classificationCIENCIAS NATURALES Y EXACTASes
dc.titleLong correlations and truncated Levy walks applied to the study Latin-American market indiceses
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.typeinfo:ar-repo/semantics/artículo
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion

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