Capítulo de Libro

Structural Time Series Models

 Abril, Juan Carlos Icon

Otros responsables

Lovric, Miodrag

Fecha

2010

Editorial

Springer Verlag Berlín

Revista

Título del libro

International Encyclopedia of Statistical Science

Nombre del evento

Fecha del evento

Institución organizadora

ISSN

eISSN

ISBN

978-3-662-69359-9

Idioma

Inglés

Tipo del evento

Clasificación temática

Economía, Econometría

Palabras clave

TIME SERIES , STATE SPACE , KALMAN FILTERING

Resumen

The basic idea of structural time series models is that they are set up as regression models in which the explanatory variables are functions of time with coefficients which change over time.

URI

http://hdl.handle.net/11336/275347

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Identificadores
URI: http://hdl.handle.net/11336/275347
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-662-69359-9_663
URL: https://link.springer.com/rwe/10.1007/978-3-662-69359-9_663
Citación
Abril, Juan Carlos; Structural Time Series Models; Springer Verlag Berlín; 2010; 1555-1558
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