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dc.contributor
Ferrando, Sebastian Esteban
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dc.contributor
González, Alfredo Lázaro
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dc.contributor.author
Degano, Iván Leonardo
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dc.date.available
2019-11-05T17:32:45Z
dc.date.issued
2018-03-01
dc.identifier.citation
Degano, Iván Leonardo; Ferrando, Sebastian Esteban; González, Alfredo Lázaro; Arbitraje y cubrimiento. Enfoque no probabilístico; 1-3-2018
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/11336/88032
dc.description.abstract
La presente tesis estudia el intervalo de precios justos para un derivado nanciero a partir de un conjunto general de trayectorias de precios de los activos que componen una cartera de inversión. Sobre este conjunto no se asume ninguna hipótesis probabilística ni topológica. El enfoque permite que las negociaciones se produzcan un número nito de veces, no necesariamente jo ni igualmente espaciados en el tiempo. Se de - ne a los mercados con estas características como mercados trayectoriales, permitiendo que una gran variedad de modelos no probabilísticos existentes sean vistos como casos particulares de los mismos. El trabajo provee resultados sobre ausencia de arbitraje, basados únicamente en las propiedades del conjunto de trayectorias, y estudia la invarianza de esta condición bajo transformaciones sobre el mercado. Se de ne el concepto de mercado 0-neutral y se relaciona con las condiciones del mercado conocidas.
Para un derivado dado, existe un intervalo de posibles precios justos bajo la hipótesis de mercado 0-neutral, que es más general que el requerimiento usual de no arbitraje.
Las cotas de este intervalo quedan dadas por una optimización minimax global. Varias propiedades de estas cotas son presentadas. La tesis desarrolla un método recursivo para evaluarlas, el cual consiste en reducir la optimización global a optimizaciones minimax locales por medio de programación dinámica. El trabajo incluye varios ejemplos y varias salidas numéricas que ilustran su aplicabilidad. Como particularidad se muestra numéricamente el efecto que tiene la presencia de oportunidades de arbitraje en las cotas del intervalo de precios.
dc.format
application/pdf
dc.language.iso
spa
dc.rights
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess
dc.rights.uri
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/
dc.subject
Optimización Minimax
dc.subject
Mercados Financieros No Probabilísticos
dc.subject
Arbitraje
dc.subject
Cubrimiento
dc.subject.classification
Matemática Aplicada
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dc.subject.classification
Matemáticas
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dc.subject.classification
CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS
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dc.title
Arbitraje y cubrimiento. Enfoque no probabilístico
dc.type
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type
info:ar-repo/semantics/tesis doctoral
dc.date.updated
2019-09-16T13:35:12Z
dc.description.fil
Fil: Degano, Iván Leonardo. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Mar del Plata; Argentina
dc.rights.embargoDate
2020-05-04
dc.conicet.grado
Universitario de posgrado/doctorado
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dc.conicet.titulo
Doctor en Matemática
dc.conicet.rol
Autor
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dc.conicet.rol
Director
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dc.conicet.rol
Codirector
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dc.conicet.otorgante
Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
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