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dc.contributor.author
Delbianco, Fernando Andrés  
dc.contributor.author
Fioriti, Andres  
dc.date.available
2018-10-18T18:57:22Z  
dc.date.issued
2017-01  
dc.identifier.citation
Delbianco, Fernando Andrés; Fioriti, Andres; Empirical search and characterization of contemporaneity using breaks and regime switching; Universidad Nacional del Sur. Departamento de Economía; Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur; Estudios Económicos; 34; 68; 1-2017; 75-95  
dc.identifier.issn
0425-368X  
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/11336/62732  
dc.description.abstract
This paper describes a technique to determine the contemporaneity of two economic events. It is also possible to determine some characteristics of the contemporaneity, as a descriptive stage previous to causality analysis and model estimations. As an illustration, a case of contemporaneity between news and volatility in financial markets is shown. The main result of the exercise is a Laffer curve relationship between corruption and volatility given news.  
dc.description.abstract
El presente trabajo describe una nueva técnica para determinar la contemporaneidad de dos eventos económicos. Luego de ello es posible determinar algunas características de la contemporaneidad, siendo esta metodología un análisis descriptivo previo a considerar causalidad y estimar un modelo. Como ilustración, analizamos un caso de contemporaneidad entre noticias y volatilidad en mercados financieros. El principal resultado es una curva de Laffer para representar la relación entre corrupción y volatilidad dadas las noticias.  
dc.format
application/pdf  
dc.language.iso
eng  
dc.publisher
Universidad Nacional del Sur. Departamento de Economía; Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur  
dc.rights
info:eu-repo/semantics/openAccess  
dc.rights.uri
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/  
dc.subject
Structural Breaks  
dc.subject
Regime Switching  
dc.subject
Contemporaneity And Market Volatility  
dc.subject.classification
Economía, Econometría  
dc.subject.classification
Economía y Negocios  
dc.subject.classification
CIENCIAS SOCIALES  
dc.title
Empirical search and characterization of contemporaneity using breaks and regime switching  
dc.title
Búsqueda empírica y caracterización de contemporaneidad utilizando quiebres estructurales y cambios de régimen  
dc.type
info:eu-repo/semantics/article  
dc.type
info:ar-repo/semantics/artículo  
dc.type
info:eu-repo/semantics/publishedVersion  
dc.date.updated
2018-09-18T14:25:05Z  
dc.identifier.eissn
2525-1295  
dc.journal.volume
34  
dc.journal.number
68  
dc.journal.pagination
75-95  
dc.journal.pais
Argentina  
dc.journal.ciudad
Bahía Blanca  
dc.description.fil
Fil: Delbianco, Fernando Andrés. Universidad Nacional del Sur. Departamento de Economía; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Bahía Blanca. Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur. Universidad Nacional del Sur. Departamento de Economía. Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur; Argentina  
dc.description.fil
Fil: Fioriti, Andres. Universidad Nacional del Sur. Departamento de Economía; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Bahía Blanca. Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur. Universidad Nacional del Sur. Departamento de Economía. Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur; Argentina  
dc.journal.title
Estudios Económicos  
dc.relation.alternativeid
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/http://bibliotecadigital.uns.edu.ar/pdf/ee/v34n68/v34n68a03.pdf  

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Tamaño: 541.7Kb
Formato: PDF
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