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dc.contributor.author
Montes Rojas, Gabriel Victorio
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dc.date.available
2018-07-12T20:02:48Z
dc.date.issued
2017-06
dc.identifier.citation
Montes Rojas, Gabriel Victorio; Reduced form vector directional quantiles; Elsevier Inc; Journal Of Multivariate Analysis; 158; 6-2017; 20-30
dc.identifier.issn
0047-259X
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/11336/51933
dc.description.abstract
In this paper, we develop a reduced form multivariate quantile model, using a directional quantile framework. The proposed model is the solution to a collection of directional quantile models for a fixed orthonormal basis, in which each component represents a directional quantile that corresponds to a particular endogenous variable. The model thus delivers a map from the space of exogenous variables (or the σ-field generated by the information available at a particular time) and a unit ball whose dimension is given by the number of endogenous variables, to the space of endogenous variables. The main effect of interest is that of exogenous variables on the vector of endogenous variables, which depends on a multivariate quantile index. An estimator is proposed, using quantile regression time series models, and we study its asymptotic properties. The estimator is then applied to study the interdependence among countries in the European sovereign bonds credit default swap market.
dc.format
application/pdf
dc.language.iso
eng
dc.publisher
Elsevier Inc
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dc.rights
info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/
dc.subject
Credit Default Swaps
dc.subject
Multivariate Quantiles
dc.subject
Multivariate Time-Series
dc.subject
Vector Autoregression
dc.subject.classification
Estadística y Probabilidad
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dc.subject.classification
Matemáticas
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dc.subject.classification
CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS
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dc.title
Reduced form vector directional quantiles
dc.type
info:eu-repo/semantics/article
dc.type
info:ar-repo/semantics/artículo
dc.type
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated
2018-07-11T17:19:41Z
dc.journal.volume
158
dc.journal.pagination
20-30
dc.journal.pais
Países Bajos
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dc.journal.ciudad
Amsterdam
dc.description.fil
Fil: Montes Rojas, Gabriel Victorio. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Saavedra 15. Instituto Interdisciplinario de Economía Política de Buenos Aires. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Instituto Interdisciplinario de Economía Política de Buenos Aires; Argentina. Universitat Autònoma de Barcelona; España. Universidad de San Andrés; Argentina
dc.journal.title
Journal Of Multivariate Analysis
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dc.relation.alternativeid
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047259X17301835
dc.relation.alternativeid
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/http://dx.doi.org/10.1016/j.jmva.2017.03.007
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