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dc.contributor.author
Montes Rojas, Gabriel Victorio
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dc.date.available
2023-07-20T12:24:27Z
dc.date.issued
2022-01
dc.identifier.citation
Montes Rojas, Gabriel Victorio; Subgraph Network Random Effects Error Components Models: Specification and Testing; De Gruyter; Journal of Econometric Methods; 11; 1; 1-2022; 17-34
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/11336/204581
dc.description.abstract
This paper develops a subgraph random effects error components model for network data linear regression where the unit of observation is the node. In particular, it allows for link and triangle specific components, which serve as a basal model for modeling network effects. It then evaluates the potential effects of ignoring network effects in the estimation of the coefficients' variance-covariance matrix. It also proposes consistent estimators of the variance components using quadratic forms and Lagrange Multiplier tests for evaluating the appropriate model of random components in networks. Monte Carlo simulations show that the tests have good performance in finite samples. It applies the proposed tests to the Call interbank market in Argentina.
dc.format
application/pdf
dc.language.iso
eng
dc.publisher
De Gruyter
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dc.rights
info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
dc.rights.uri
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/
dc.subject
CLUSTERS
dc.subject
MOULTON FACTOR
dc.subject
NETWORKS
dc.subject.classification
Economía, Econometría
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dc.subject.classification
Economía y Negocios
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dc.subject.classification
CIENCIAS SOCIALES
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dc.title
Subgraph Network Random Effects Error Components Models: Specification and Testing
dc.type
info:eu-repo/semantics/article
dc.type
info:ar-repo/semantics/artículo
dc.type
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated
2023-07-07T23:00:51Z
dc.identifier.eissn
2156-6674
dc.journal.volume
11
dc.journal.number
1
dc.journal.pagination
17-34
dc.journal.pais
Alemania
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dc.journal.ciudad
Berlín
dc.description.fil
Fil: Montes Rojas, Gabriel Victorio. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Saavedra 15. Instituto Interdisciplinario de Economía Política de Buenos Aires. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Instituto Interdisciplinario de Economía Política de Buenos Aires; Argentina
dc.journal.title
Journal of Econometric Methods
dc.relation.alternativeid
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/http://dx.doi.org/10.1515/jem-2021-0001
dc.relation.alternativeid
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/jem-2021-0001/html
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