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dc.contributor.author
Della Vecchia, Eugenio Martín
dc.contributor.author
Di Marco, Silvia Cristina
dc.contributor.author
Jean Marie, Alain
dc.date.available
2017-04-21T18:48:50Z
dc.date.issued
2013
dc.identifier.citation
Della Vecchia, Eugenio Martín; Di Marco, Silvia Cristina; Jean Marie, Alain; Approximations on risk-averse Markov decision processes
; Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique; Rapports de Recherche; 8393; -1-2013; 1-20
dc.identifier.issn
0249-6399
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/11336/15583
dc.description.abstract
We consider the problem of approximating the values and the optimal policies in risk-averse discounted Markov Decision Processes with infinite horizon. We study the properties of the rolling horizon and the approximate rolling horizon procedures, proving bounds which imply the convergence of the procedures when the horizon length tends to infinity. We also analyze the effects of uncertainties on the transition probabilities, the cost functions and the discount factors.
dc.description.abstract
Nous considérons le problème de l'approximation de la fonction de valeur et des politiques optimales dans un processus de décision Markovien avec actualisation et aversion au risque. Nous étudions les propriétés de la procédure de l'horizon roulant et son approximation, et montrons des bornes qui impliquent la convergence de ces procédures quand l'horizon de temps tend vers l'in ni. Nous analysons aussi les e ets d'incertitudes sur les probabilités de transition, les fonctions de coût et les facteurs d'actualisation.
dc.format
application/pdf
dc.language.iso
eng
dc.publisher
Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique
dc.rights
info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/
dc.subject
Markov Decision Processes
dc.subject
Risk Aversion
dc.subject
Rolling Horizon
dc.subject.classification
Matemática Aplicada
dc.subject.classification
Matemáticas
dc.subject.classification
CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS
dc.title
Approximations on risk-averse Markov decision processes
dc.title
Approximations dans les processus de décision Markoviens averses au risque
dc.type
info:eu-repo/semantics/article
dc.type
info:ar-repo/semantics/artículo
dc.type
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated
2017-04-19T18:21:57Z
dc.journal.number
8393
dc.journal.pagination
1-20
dc.journal.pais
Francia
dc.journal.ciudad
Paris
dc.description.fil
Fil: Della Vecchia, Eugenio Martín. Universidad Nacional de Rosario. Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina
dc.description.fil
Fil: Di Marco, Silvia Cristina. Universidad Nacional de Rosario. Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina
dc.description.fil
Fil: Jean Marie, Alain. Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique; Francia. Centre National de la Recherche Scientifique; Francia
dc.journal.title
Rapports de Recherche
dc.relation.alternativeid
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/https://hal.inria.fr/hal-00905636
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