Artículo
We consider the problem of approximating the values and the optimal policies in risk-averse discounted Markov Decision Processes with infinite horizon. We study the properties of the rolling horizon and the approximate rolling horizon procedures, proving bounds which imply the convergence of the procedures when the horizon length tends to infinity. We also analyze the effects of uncertainties on the transition probabilities, the cost functions and the discount factors. Nous considérons le problème de l'approximation de la fonction de valeur et des politiques optimales dans un processus de décision Markovien avec actualisation et aversion au risque. Nous étudions les propriétés de la procédure de l'horizon roulant et son approximation, et montrons des bornes qui impliquent la convergence de ces procédures quand l'horizon de temps tend vers l'in ni. Nous analysons aussi les e ets d'incertitudes sur les probabilités de transition, les fonctions de coût et les facteurs d'actualisation.
Approximations on risk-averse Markov decision processes
Título:
Approximations dans les processus de décision Markoviens averses au risque
Fecha de publicación:
2013
Editorial:
Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique
Revista:
Rapports de Recherche
ISSN:
0249-6399
Idioma:
Inglés
Tipo de recurso:
Artículo publicado
Clasificación temática:
Resumen
Palabras clave:
Markov Decision Processes
,
Risk Aversion
,
Rolling Horizon
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Citación
Della Vecchia, Eugenio Martín; Di Marco, Silvia Cristina; Jean Marie, Alain; Approximations on risk-averse Markov decision processes; Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique; Rapports de Recherche; 8393; 2013; 1-20
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