Artículo

Tests for normality in linear panel data models

Alejo, Osvaldo JavierIcon ; Galvao, Antonio; Montes Rojas, Gabriel VictorioIcon ; Sosa Escudero, WalterIcon
Fecha de publicación: 04/2015
Editorial: Stata Press
Revista: Stata Journal
ISSN: 1536-867X
Idioma: Inglés
Tipo de recurso: Artículo publicado
Clasificación temática:

Resumen

A new Stata command, xtsktest, is proposed to explore non-normalities in linear panel data models. The tests explore skewnessand excess kurtosis allowing researchers to identify departures away from gaussianity in both error components of a standard panel regression, sepa-rately or jointly. The tests are based on recent results by Galvao, Montes-Rojas, Sosa-Escudero and Wang (2013), and can be seen as extending theclassical Bera-Jarque normality test for the case of panel data.
Palabras clave: xtsktest , Normality , Skewness , Kurtosis
 
Archivos asociados
Thumbnail
 
Tamaño: 233.3Kb
Formato: PDF
.
Licencia
info:eu-repo/semantics/openAccess Excepto donde se diga explícitamente, este item se publica bajo la siguiente descripción: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 Unported (CC BY-NC-SA 2.5)
Identificadores
URI: http://hdl.handle.net/11336/99791
URL: https://www.stata-journal.com/article.html?article=st0406
Colecciones
Articulos(SEDE CENTRAL)
Articulos de SEDE CENTRAL
Citación
Alejo, Osvaldo Javier; Galvao, Antonio; Montes Rojas, Gabriel Victorio; Sosa Escudero, Walter; Tests for normality in linear panel data models; Stata Press; Stata Journal; 15; 3; 4-2015; 822-832
Compartir