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dc.contributor.author
Ferraro, Marta Beatriz
dc.contributor.author
Furman, Nicolas
dc.contributor.author
Liu, Yang
dc.contributor.author
Mariani, Maria Cristina
dc.contributor.author
Rial, Diego Fernando
dc.date.available
2019-03-18T15:09:20Z
dc.date.issued
2006-12
dc.identifier.citation
Ferraro, Marta Beatriz; Furman, Nicolas; Liu, Yang; Mariani, Maria Cristina; Rial, Diego Fernando; Analysis of intermittence, scale invariance and characteristic scales in the behavior of major indices near a crash; Elsevier Science; Physica A: Statistical Mechanics and its Applications; 359; 1-4; 12-2006; 576-588
dc.identifier.issn
0378-4371
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/11336/71833
dc.description.abstract
This work is devoted to the study of the relation between intermittence and scale invariance. We find the conditions that a function in which both effects are present must satisfy, and we analyze the relation with characteristic scales. We present an efficient method that detects characteristic scales in different systems. Finally we develop a model that predicts the existence of intermittence and characteristic scales in the behavior of a financial index near a crash, and we apply the model to the analysis of several financial indices. © 2005 Elsevier B.V. All rights reserved.
dc.format
application/pdf
dc.language.iso
eng
dc.publisher
Elsevier Science
dc.rights
info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/
dc.subject
Econophysics
dc.subject
Intermittence
dc.subject
Latin American Indices
dc.subject
Scale Invariance
dc.subject
Stock Market Prices
dc.subject.classification
Astronomía
dc.subject.classification
Ciencias Físicas
dc.subject.classification
CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS
dc.title
Analysis of intermittence, scale invariance and characteristic scales in the behavior of major indices near a crash
dc.type
info:eu-repo/semantics/article
dc.type
info:ar-repo/semantics/artículo
dc.type
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated
2019-03-15T18:50:44Z
dc.journal.volume
359
dc.journal.number
1-4
dc.journal.pagination
576-588
dc.journal.pais
Países Bajos
dc.journal.ciudad
Amsterdam
dc.description.fil
Fil: Ferraro, Marta Beatriz. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Instituto de Física de Buenos Aires. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Instituto de Física de Buenos Aires; Argentina
dc.description.fil
Fil: Furman, Nicolas. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Instituto de Física de Buenos Aires. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Instituto de Física de Buenos Aires; Argentina
dc.description.fil
Fil: Liu, Yang. New Mexico State University Las Cruces; México
dc.description.fil
Fil: Mariani, Maria Cristina. New Mexico State University Las Cruces; México
dc.description.fil
Fil: Rial, Diego Fernando. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Instituto de Física de Buenos Aires. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Instituto de Física de Buenos Aires; Argentina
dc.journal.title
Physica A: Statistical Mechanics and its Applications
dc.relation.alternativeid
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/http://dx.doi.org/10.1016/j.physa.2005.04.034
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Tamaño:
199.8Kb
Formato:
PDF