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dc.contributor.author Ferraro, Marta Beatriz
dc.contributor.author Furman, Nicolas
dc.contributor.author Liu, Yang
dc.contributor.author Mariani, Maria Cristina
dc.contributor.author Rial, Diego Fernando
dc.date.available 2019-03-18T15:09:20Z
dc.date.issued 2006-12
dc.identifier.citation Ferraro, Marta Beatriz; Furman, Nicolas; Liu, Yang; Mariani, Maria Cristina; Rial, Diego Fernando; Analysis of intermittence, scale invariance and characteristic scales in the behavior of major indices near a crash; Elsevier Science; Physica A: Statistical Mechanics and its Applications; 359; 1-4; 12-2006; 576-588
dc.identifier.issn 0378-4371
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11336/71833
dc.description.abstract This work is devoted to the study of the relation between intermittence and scale invariance. We find the conditions that a function in which both effects are present must satisfy, and we analyze the relation with characteristic scales. We present an efficient method that detects characteristic scales in different systems. Finally we develop a model that predicts the existence of intermittence and characteristic scales in the behavior of a financial index near a crash, and we apply the model to the analysis of several financial indices. © 2005 Elsevier B.V. All rights reserved.
dc.format application/pdf
dc.language.iso eng
dc.publisher Elsevier Science
dc.rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/
dc.subject ECONOPHYSICS
dc.subject INTERMITTENCE
dc.subject LATIN AMERICAN INDICES
dc.subject SCALE INVARIANCE
dc.subject STOCK MARKET PRICES
dc.subject.classification Astronomía
dc.subject.classification Ciencias Físicas
dc.subject.classification CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS
dc.title Analysis of intermittence, scale invariance and characteristic scales in the behavior of major indices near a crash
dc.type info:eu-repo/semantics/article
dc.type info:ar-repo/semantics/artículo
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated 2019-03-15T18:50:44Z
dc.journal.volume 359
dc.journal.number 1-4
dc.journal.pagination 576-588
dc.journal.pais Países Bajos
dc.journal.ciudad Amsterdam
dc.description.fil Fil: Ferraro, Marta Beatriz. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Instituto de Física de Buenos Aires. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Instituto de Física de Buenos Aires; Argentina
dc.description.fil Fil: Furman, Nicolas. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Instituto de Física de Buenos Aires. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Instituto de Física de Buenos Aires; Argentina
dc.description.fil Fil: Liu, Yang. New Mexico State University Las Cruces; México
dc.description.fil Fil: Mariani, Maria Cristina. New Mexico State University Las Cruces; México
dc.description.fil Fil: Rial, Diego Fernando. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Instituto de Física de Buenos Aires. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Instituto de Física de Buenos Aires; Argentina
dc.journal.title Physica A: Statistical Mechanics and its Applications
dc.relation.alternativeid info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/http://dx.doi.org/10.1016/j.physa.2005.04.034
dc.conicet.fuente individual


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