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dc.contributor.author
Fernández, Aurelio
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dc.contributor.author
Basgall, María José
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dc.contributor.author
Hasperué, Waldo
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dc.contributor.author
Naiouf, Ricardo Marcelo
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dc.date.available
2018-06-22T19:51:01Z
dc.date.issued
2017-10
dc.identifier.citation
Fernández, Aurelio; Basgall, María José; Hasperué, Waldo; Naiouf, Ricardo Marcelo; Some stylized facts of the Bitcoin market; Elsevier Science; Physica A: Statistical Mechanics and its Applications; 484; 10-2017; 82-90
dc.identifier.issn
0378-4371
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/11336/49747
dc.description.abstract
In recent years a new type of tradable assets appeared, generically known as cryptocurrencies. Among them, the most widespread is Bitcoin. Given its novelty, this paper investigates some statistical properties of the Bitcoin market. This study compares Bitcoin and standard currencies dynamics and focuses on the analysis of returns at different time scales. We test the presence of long memory in return time series from 2011 to 2017, using transaction data from one Bitcoin platform. We compute the Hurst exponent by means of the Detrended Fluctuation Analysis method, using a sliding window in order to measure long range dependence. We detect that Hurst exponents changes significantly during the first years of existence of Bitcoin, tending to stabilize in recent times. Additionally, multiscale analysis shows a similar behavior of the Hurst exponent, implying a self-similar process.
dc.format
application/pdf
dc.language.iso
eng
dc.publisher
Elsevier Science
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dc.rights
info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/
dc.subject
Bitcoin
dc.subject
Bitcoin
dc.subject
Dfa
dc.subject
Hurst
dc.subject
Long Memory
dc.subject.classification
Economía, Econometría
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dc.subject.classification
Economía y Negocios
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dc.subject.classification
CIENCIAS SOCIALES
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dc.subject.classification
Ciencias de la Computación
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dc.subject.classification
Ciencias de la Computación e Información
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dc.subject.classification
CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS
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dc.title
Some stylized facts of the Bitcoin market
dc.type
info:eu-repo/semantics/article
dc.type
info:ar-repo/semantics/artículo
dc.type
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated
2018-06-22T15:03:10Z
dc.journal.volume
484
dc.journal.pagination
82-90
dc.journal.pais
Países Bajos
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dc.journal.ciudad
Amsterdam
dc.description.fil
Fil: Fernández, Aurelio. Universitat Rovira I Virgili; España. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina
dc.description.fil
Fil: Basgall, María José. Universidad Nacional de la Plata. Facultad de Informatica. Instituto de Investigación En Informatica Lidi; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina
dc.description.fil
Fil: Hasperué, Waldo. Universidad Nacional de la Plata. Facultad de Informatica. Instituto de Investigación En Informatica Lidi; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina
dc.description.fil
Fil: Naiouf, Ricardo Marcelo. Universidad Nacional de la Plata. Facultad de Informatica. Instituto de Investigación En Informatica Lidi; Argentina
dc.journal.title
Physica A: Statistical Mechanics and its Applications
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dc.relation.alternativeid
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/http://dx.doi.org/10.1016/j.physa.2017.04.159
dc.relation.alternativeid
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378437117304697
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