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dc.contributor.author
Fernández Bariviera, Aurelio
dc.contributor.author
Guercio, María Belén
dc.contributor.author
Martinez, Lisana Belén
dc.contributor.author
Rosso, Osvaldo Aníbal
dc.date.available
2018-06-08T18:27:00Z
dc.date.issued
2015-08
dc.identifier.citation
Fernández Bariviera, Aurelio; Guercio, María Belén; Martinez, Lisana Belén; Rosso, Osvaldo Aníbal; The (in)visible hand in the Libor market: an information theory approach; Springer; European Physical Journal B - Condensed Matter; 88; 208; 8-2015; 1-9
dc.identifier.issn
1434-6028
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/11336/47919
dc.description.abstract
This paper analyzes several interest rates time series from the United Kingdom during the period 1999 to 2014. The analysis is carried out using a pioneering statistical tool in the financial literature: the complexity-entropy causality Plane. This representation is able to classify different stochastic and chaoticregimes in time series. We use sliding temporal windows to assess changes in the intrinsic stochastic dynamics of the time series. Anomalous behavior in the Libor is detected, especially around the time of the last financial crisis, that could be consistent with data manipulation.
dc.format
application/pdf
dc.language.iso
eng
dc.publisher
Springer
dc.rights
info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
dc.rights.uri
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/
dc.subject
Information Theory Approach
dc.subject
Financial Markets
dc.subject
Libor Manipulation
dc.subject
Interest Rates
dc.subject.classification
Economía, Econometría
dc.subject.classification
Economía y Negocios
dc.subject.classification
CIENCIAS SOCIALES
dc.title
The (in)visible hand in the Libor market: an information theory approach
dc.type
info:eu-repo/semantics/article
dc.type
info:ar-repo/semantics/artículo
dc.type
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated
2018-06-06T20:44:27Z
dc.journal.volume
88
dc.journal.number
208
dc.journal.pagination
1-9
dc.journal.pais
Alemania
dc.journal.ciudad
Berlín
dc.description.fil
Fil: Fernández Bariviera, Aurelio. Universitat Rovira I Virgili; España
dc.description.fil
Fil: Guercio, María Belén. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Bahía Blanca. Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur. Universidad Nacional del Sur. Departamento de Economía. Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur; Argentina. Provincia de Buenos Aires. Dirección General de Cultura y Educación. Universidad Provincial del Sudoeste; Argentina
dc.description.fil
Fil: Martinez, Lisana Belén. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Bahía Blanca. Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur. Universidad Nacional del Sur. Departamento de Economía. Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur; Argentina. Provincia de Buenos Aires. Dirección General de Cultura y Educación. Universidad Provincial del Sudoeste; Argentina
dc.description.fil
Fil: Rosso, Osvaldo Aníbal. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. Universidade Federal de Alagoas; Brasil. Instituto Tecnológico de Buenos Aires; Argentina
dc.journal.title
European Physical Journal B - Condensed Matter
dc.relation.alternativeid
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/http://dx.doi.org/10.1140/epjb/e2015-60410-1
dc.relation.alternativeid
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/https://link.springer.com/article/10.1140%2Fepjb%2Fe2015-60410-1


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