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A black-scholes option pricing model with transaction costs

Amster, Pablo GustavoIcon ; Averbuj, Corina Gabriela; Mariani, M. C.; Rial, Diego FernandoIcon
Fecha de publicación: 03/2005
Editorial: Academic Press Inc Elsevier Science
Revista: Journal of Mathematical Analysis and Applications
ISSN: 0022-247X
Idioma: Inglés
Tipo de recurso: Artículo publicado
Clasificación temática:

Resumen

We consider a boundary value problem for a nonlinear differential equation which arises in an option pricing model with transaction costs. We apply the method of upper and lower solutions in order to obtain solutions for the stationary problem. Moreover, we give conditions for the existence of solutions of the general evolution equation.
Palabras clave: Black–Scholes , transaction costs
 
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Formato: PDF
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Identificadores
URI: http://hdl.handle.net/11336/245156
DOI: https://doi.org/10.1016/j.jmaa.2004.08.067
URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022247X04007292?via%3Dihub
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Citación
Amster, Pablo Gustavo; Averbuj, Corina Gabriela; Mariani, M. C.; Rial, Diego Fernando; A black-scholes option pricing model with transaction costs; Academic Press Inc Elsevier Science; Journal of Mathematical Analysis and Applications; 303; 2; 3-2005; 688-695
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