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dc.contributor.author
Girela, Ignacio Germán
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dc.contributor.author
Vargas, José M.
dc.date.available
2024-08-26T11:10:40Z
dc.date.issued
2021-12
dc.identifier.citation
Girela, Ignacio Germán; Vargas, José M.; Consideraciones metodológicas acerca del Análisis Estocástico de Frontera en modelos de datos de panel: evidencias del modelo ECF orientado a costos en el Sector Bancario Argentino; Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas; Revista de Economía y Estadística; 59; 1; 12-2021; 37-60
dc.identifier.issn
0034-8066
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/11336/243092
dc.description.abstract
En este artículo analizamos metodológicamente el desempeño del modelo de datos de panel Error Components Frontier (ECF) basado en el método de Análisis de Frontera Estocástica (SFA) para estudios de eficiencia relativa orientado a costos ante la disponibilidad de paneles pequeños y con presencia de valores atípicos. Mediante una serie de simulaciones y una posterior aplicación al sector bancario argentino para el período 2005-2014, mostramos que bajo estas condiciones un modelo SFA puede no ser adecuado para hacer un análisis de eficiencia relativa. Estos resultados son relevantes para la literatura empírica ya que los paneles pequeños con presencia de valores atípicos representan escenarios típicos de los sectores económicos de economías en desarrollo.
dc.description.abstract
In this paper we make a methodological analysis of the Error Components Frontier (ECF) panel data model performance based on Stochastic Frontier Analysis (SFA) method for cost effi ciency benchmarking in the presence of small panels and outliers. By means of a set of simulations and a subsequent application to the Argentine banking sector during the period 2005-2014, we prove that under these conditions an SFA model may not be adequate for benchmarking. These results are relevant for the empirical literature since small panels with the presence of outliers represent classical scenarios in developing economies industries.
dc.format
application/pdf
dc.language.iso
spa
dc.publisher
Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas
dc.rights
info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/
dc.subject
datos de panel
dc.subject
SFA
dc.subject
eficiencia orientada a costos
dc.subject
entidades bancarias
dc.subject.classification
Economía, Econometría
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dc.subject.classification
Economía y Negocios
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dc.subject.classification
CIENCIAS SOCIALES
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dc.title
Consideraciones metodológicas acerca del Análisis Estocástico de Frontera en modelos de datos de panel: evidencias del modelo ECF orientado a costos en el Sector Bancario Argentino
dc.title
Methodological considerations upon Stochastic Frontier Analysis for panel data models: evidence from cost-effi ciency ECF model in the Argentine Banking Sector
dc.type
info:eu-repo/semantics/article
dc.type
info:ar-repo/semantics/artículo
dc.type
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated
2024-08-19T11:29:03Z
dc.identifier.eissn
2451-7321
dc.journal.volume
59
dc.journal.number
1
dc.journal.pagination
37-60
dc.journal.pais
Argentina
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dc.description.fil
Fil: Girela, Ignacio Germán. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Córdoba; Argentina
dc.description.fil
Fil: Vargas, José M.. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina
dc.journal.title
Revista de Economía y Estadística
dc.relation.alternativeid
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/https://revistas.unc.edu.ar/index.php/REyE/article/view/36335
dc.relation.alternativeid
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/http://dx.doi.org/10.55444/2451.7321.2021.v59.n1.36335
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