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dc.contributor.author
Cortina, Elsa Aurora
dc.date.available
2017-07-04T18:21:02Z
dc.date.issued
2008-12
dc.identifier.citation
Cortina, Elsa Aurora; Modeling defaultable bonds with mean-reverting log-normal spread: a quasi closed-form solution; Asociación Argentina de Mecánica Computacional; Mecánica Computacional; 26; 8; 12-2008; 607-613
dc.identifier.issn
1666-6070
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/11336/19486
dc.description.abstract
In this paper we describe a two factor model for a defaultable discount bond, assuming a mean reverting log-normal dynamics with bounded volatility for the instantaneous short rate spread. Under some simplifying assumptions we obtain an explicit solution for zero recovery in terms of the confluent hypergeometric functions.
dc.format
application/pdf
dc.language.iso
eng
dc.publisher
Asociación Argentina de Mecánica Computacional
dc.rights
info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/
dc.subject.classification
Negocios y Administración
dc.subject.classification
Economía y Negocios
dc.subject.classification
CIENCIAS SOCIALES
dc.title
Modeling defaultable bonds with mean-reverting log-normal spread: a quasi closed-form solution
dc.type
info:eu-repo/semantics/article
dc.type
info:ar-repo/semantics/artículo
dc.type
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated
2017-07-03T16:50:27Z
dc.journal.volume
26
dc.journal.number
8
dc.journal.pagination
607-613
dc.journal.pais
Argentina
dc.journal.ciudad
Santa Fe
dc.description.fil
Fil: Cortina, Elsa Aurora. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Saavedra 15. Instituto Argentino de Matemática Alberto Calderon; Argentina
dc.journal.title
Mecánica Computacional
dc.relation.alternativeid
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/http://www.cimec.org.ar/ojs/index.php/mc/article/view/1259
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Tamaño:
318.4Kb
Formato:
PDF