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dc.contributor.author
Zunino, Luciano José
dc.contributor.author
Zanin, Massimiliano
dc.contributor.author
Tabak, Benjamin M.
dc.contributor.author
Pérez, Darío Gabriel
dc.contributor.author
Rosso, Osvaldo Anibal
dc.date.available
2023-02-17T19:25:23Z
dc.date.issued
2010-05
dc.identifier.citation
Zunino, Luciano José; Zanin, Massimiliano; Tabak, Benjamin M.; Pérez, Darío Gabriel; Rosso, Osvaldo Anibal; Complexity-entropy causality plane: A useful approach to quantify the stock market inefficiency; Elsevier Science; Physica A: Statistical Mechanics and its Applications; 389; 9; 5-2010; 1891-1901
dc.identifier.issn
0378-4371
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/11336/188483
dc.description.abstract
The complexity-entropy causality plane has been recently introduced as a powerful tool for discriminating Gaussian from non-Gaussian process and different degrees of correlations [O.A. Rosso, H.A. Larrondo, M.T. Martín, A. Plastino, M.A. Fuentes, Distinguishing noise from chaos, Phys. Rev. Lett. 99 (2007) 154102]. We propose to use this representation space to distinguish the stage of stock market development. Our empirical results demonstrate that this statistical physics approach is useful, allowing a more refined classification of stock market dynamics.
dc.format
application/pdf
dc.language.iso
eng
dc.publisher
Elsevier Science
dc.rights
info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/
dc.subject
COMPLEXITY-ENTROPY CAUSALITY PLANE
dc.subject
BANDT AND POMPE METHOD
dc.subject
STOCK MARKET INEFFICIENCY
dc.subject.classification
Otras Ciencias Físicas
dc.subject.classification
Ciencias Físicas
dc.subject.classification
CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS
dc.title
Complexity-entropy causality plane: A useful approach to quantify the stock market inefficiency
dc.type
info:eu-repo/semantics/article
dc.type
info:ar-repo/semantics/artículo
dc.type
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated
2023-02-16T14:20:12Z
dc.journal.volume
389
dc.journal.number
9
dc.journal.pagination
1891-1901
dc.journal.pais
Países Bajos
dc.journal.ciudad
Amsterdam
dc.description.fil
Fil: Zunino, Luciano José. Provincia de Buenos Aires. Gobernación. Comisión de Investigaciones Científicas; Argentina. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Instituto de Física Interdisciplinar y Sistemas Complejos; España. Universidad Nacional de La Plata; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - La Plata; Argentina
dc.description.fil
Fil: Zanin, Massimiliano. Universidad Autónoma de Madrid; España
dc.description.fil
Fil: Tabak, Benjamin M.. Universidade do Brasília; Brasil
dc.description.fil
Fil: Pérez, Darío Gabriel. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso; Chile
dc.description.fil
Fil: Rosso, Osvaldo Anibal. Universidade Federal de Minas Gerais; Brasil. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Instituto de Cálculo; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina
dc.journal.title
Physica A: Statistical Mechanics and its Applications
dc.relation.alternativeid
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/http://dx.doi.org/10.1016/j.physa.2010.01.007
dc.relation.alternativeid
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378437110000397
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Formato:
PDF