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dc.contributor.author
Amster, Pablo Gustavo
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dc.contributor.author
de Napoli, Pablo Luis
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dc.contributor.author
Zubelli, J. P.
dc.date.available
2022-04-27T16:11:40Z
dc.date.issued
2009-07
dc.identifier.citation
Amster, Pablo Gustavo; de Napoli, Pablo Luis; Zubelli, J. P.; Towards a generalization of Dupire's equation for several assets; Academic Press Inc Elsevier Science; Journal of Mathematical Analysis and Applications; 355; 1; 7-2009; 170-179
dc.identifier.issn
0022-247X
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/11336/155882
dc.description.abstract
We pose the problem of generalizing Dupire’s equation for the price of call options on a basket of underlying assets. We present an analogue of Dupire’s equation that holds in the case of several underlying assets provided the volatility is time dependent but not assetprice dependent. We deduce it from a relation that seems to be of interest on its own.
dc.format
application/pdf
dc.language.iso
eng
dc.publisher
Academic Press Inc Elsevier Science
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dc.rights
info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/
dc.subject
DUPIRE'S EQUATION
dc.subject
MULTI-ASSET MODEL
dc.subject.classification
Matemática Aplicada
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dc.subject.classification
Matemáticas
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dc.subject.classification
CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS
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dc.title
Towards a generalization of Dupire's equation for several assets
dc.type
info:eu-repo/semantics/article
dc.type
info:ar-repo/semantics/artículo
dc.type
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated
2021-12-03T20:48:58Z
dc.journal.volume
355
dc.journal.number
1
dc.journal.pagination
170-179
dc.journal.pais
Estados Unidos
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dc.description.fil
Fil: Amster, Pablo Gustavo. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Departamento de Matemática; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Instituto de Investigaciones Matemáticas "Luis A. Santaló". Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Instituto de Investigaciones Matemáticas "Luis A. Santaló"; Argentina
dc.description.fil
Fil: de Napoli, Pablo Luis. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Instituto de Investigaciones Matemáticas "Luis A. Santaló". Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Instituto de Investigaciones Matemáticas "Luis A. Santaló"; Argentina. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Departamento de Matemática; Argentina
dc.description.fil
Fil: Zubelli, J. P.. Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Associacao Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada; Brasil
dc.journal.title
Journal of Mathematical Analysis and Applications
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dc.relation.alternativeid
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/http://dx.doi.org/10.1016/j.jmaa.2009.01.050
dc.relation.alternativeid
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022247X09000900
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