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dc.contributor.author
Amster, Pablo Gustavo  
dc.contributor.author
de Napoli, Pablo Luis  
dc.contributor.author
Zubelli, J. P.  
dc.date.available
2022-04-27T16:11:40Z  
dc.date.issued
2009-07  
dc.identifier.citation
Amster, Pablo Gustavo; de Napoli, Pablo Luis; Zubelli, J. P.; Towards a generalization of Dupire's equation for several assets; Academic Press Inc Elsevier Science; Journal of Mathematical Analysis and Applications; 355; 1; 7-2009; 170-179  
dc.identifier.issn
0022-247X  
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/11336/155882  
dc.description.abstract
We pose the problem of generalizing Dupire’s equation for the price of call options on a basket of underlying assets. We present an analogue of Dupire’s equation that holds in the case of several underlying assets provided the volatility is time dependent but not assetprice dependent. We deduce it from a relation that seems to be of interest on its own.  
dc.format
application/pdf  
dc.language.iso
eng  
dc.publisher
Academic Press Inc Elsevier Science  
dc.rights
info:eu-repo/semantics/openAccess  
dc.rights.uri
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/  
dc.subject
DUPIRE'S EQUATION  
dc.subject
MULTI-ASSET MODEL  
dc.subject.classification
Matemática Aplicada  
dc.subject.classification
Matemáticas  
dc.subject.classification
CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS  
dc.title
Towards a generalization of Dupire's equation for several assets  
dc.type
info:eu-repo/semantics/article  
dc.type
info:ar-repo/semantics/artículo  
dc.type
info:eu-repo/semantics/publishedVersion  
dc.date.updated
2021-12-03T20:48:58Z  
dc.journal.volume
355  
dc.journal.number
1  
dc.journal.pagination
170-179  
dc.journal.pais
Estados Unidos  
dc.description.fil
Fil: Amster, Pablo Gustavo. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Departamento de Matemática; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Instituto de Investigaciones Matemáticas "Luis A. Santaló". Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Instituto de Investigaciones Matemáticas "Luis A. Santaló"; Argentina  
dc.description.fil
Fil: de Napoli, Pablo Luis. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Instituto de Investigaciones Matemáticas "Luis A. Santaló". Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Instituto de Investigaciones Matemáticas "Luis A. Santaló"; Argentina. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Departamento de Matemática; Argentina  
dc.description.fil
Fil: Zubelli, J. P.. Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Associacao Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada; Brasil  
dc.journal.title
Journal of Mathematical Analysis and Applications  
dc.relation.alternativeid
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/http://dx.doi.org/10.1016/j.jmaa.2009.01.050  
dc.relation.alternativeid
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022247X09000900  

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Formato: PDF
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