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dc.contributor.author
Aragone, Laura Susana
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dc.contributor.author
Mancinelli, Elina Mafalda
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dc.date.available
2017-04-11T20:57:31Z
dc.date.issued
2010-04
dc.identifier.citation
Aragone, Laura Susana; Mancinelli, Elina Mafalda; A procedure to solve a singular stochastic optimal control problem; University of Waterloo; Dynamics Of Continuous Discrete And Impulsive Systems; 17; 1a; 4-2010; 1-18
dc.identifier.issn
1201-3390
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/11336/15186
dc.description.abstract
In this work we deal with a singular stochastic optimal control problem. We present a theoretical iterative method which converges to the analytical solution and we also present a discretization procedure to obtain an approximated solution. We establish the convergence of the discrete solution to the value function and give an example of application with the numerical results.
dc.format
application/pdf
dc.language.iso
eng
dc.publisher
University of Waterloo
dc.rights
info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/
dc.subject
Singular Control
dc.subject
Hjb Equations
dc.subject
Viscosity Solutions
dc.subject
Numerical Methods
dc.subject.classification
Otras Matemáticas
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dc.subject.classification
Matemáticas
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dc.subject.classification
CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS
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dc.title
A procedure to solve a singular stochastic optimal control problem
dc.type
info:eu-repo/semantics/article
dc.type
info:ar-repo/semantics/artículo
dc.type
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated
2017-04-11T17:42:26Z
dc.identifier.eissn
1918-2538
dc.journal.volume
17
dc.journal.number
1a
dc.journal.pagination
1-18
dc.journal.pais
Canadá
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dc.journal.ciudad
Ontario
dc.description.fil
Fil: Aragone, Laura Susana. Universidad Nacional de Rosario. Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina
dc.description.fil
Fil: Mancinelli, Elina Mafalda. Universidad Nacional de San Luis. Facultad de Ciencias Fisico- Matematicas y Naturales; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina
dc.journal.title
Dynamics Of Continuous Discrete And Impulsive Systems
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dc.relation.alternativeid
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/http://online.watsci.org/contents2010/v17n1a.html
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