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Artículo

Bandwidth choice for robust nonparametric scale function estimation

Boente Boente, Graciela LinaIcon ; Ruiz, Marcelo; Zamar, Rubén
Fecha de publicación: 06/2012
Editorial: Elsevier
Revista: Computational Statistics And Data Analysis
ISSN: 0167-9473
Idioma: Inglés
Tipo de recurso: Artículo publicado
Clasificación temática:
Estadística y Probabilidad

Resumen

We introduce and compare several robust procedures for bandwidth selection when estimating the variance function. These bandwidth selectors are to be used in combination with the robust scale estimates introduced by Boente et al. (2010a). We consider two different robust cross--validation strategies combined with two ways for measuring the cross--validation prediction error. The different proposals are compared with non robust alternatives using Monte Carlo simulation. We also derive some asymptotic results to investigate the large sample performance of the corresponding robust data--driven scale estimators.
Palabras clave: Cross-Validation , Data-Driven Bandwidth , Heteroscedasticity , Local M-Estimators , Nonparametric Regression , Robust Estimation
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info:eu-repo/semantics/openAccess Excepto donde se diga explícitamente, este item se publica bajo la siguiente descripción: Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina (CC BY-NC-ND 2.5 AR)
Identificadores
URI: http://hdl.handle.net/11336/14886
URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167947311003598
DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.csda.2011.10.002
Colecciones
Articulos(IMAS)
Articulos de INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MATEMATICAS "LUIS A. SANTALO"
Citación
Boente Boente, Graciela Lina; Ruiz, Marcelo; Zamar, Rubén; Bandwidth choice for robust nonparametric scale function estimation; Elsevier; Computational Statistics And Data Analysis; 56; 6; 6-2012; 1594-1608
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