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dc.contributor.author
SenGupta, Indranil
dc.contributor.author
Mariani, Maria Cristina
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dc.contributor.author
Amster, Pablo Gustavo
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dc.date.available
2017-04-05T20:07:46Z
dc.date.issued
2012-02
dc.identifier.citation
SenGupta, Indranil; Mariani, Maria Cristina; Amster, Pablo Gustavo; Solutions to Integro-differential Problems Arising on Pricing Options in a Lévy Market; Springer; Acta Applicandae Mathematicae; 118; 1; 2-2012; 237-249
dc.identifier.issn
0167-8019
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/11336/14870
dc.description.abstract
We study an integro-differential parabolic problem arising in Financial Mathematics. Under suitable conditions, we prove the existence of solutions for a multi-asset case in a general domain using the method of upper and lower solutions and a diagonal argument. We also model the jump in the related integro differential equation and give a solution procedure for that model assuming that the brownian motions are not correlated. For a bounded domain, this model for the jump gives an elegant expression of the solution in terms of hyper-spherical harmonics.
dc.format
application/pdf
dc.language.iso
eng
dc.publisher
Springer
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dc.rights
info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/
dc.subject
Financial Mathematics
dc.subject
Black-Scholes Model
dc.subject
Multi-Asset Model
dc.subject
Integro-Differential Problems
dc.subject.classification
Matemática Aplicada
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dc.subject.classification
Matemáticas
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dc.subject.classification
CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS
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dc.title
Solutions to Integro-differential Problems Arising on Pricing Options in a Lévy Market
dc.type
info:eu-repo/semantics/article
dc.type
info:ar-repo/semantics/artículo
dc.type
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated
2017-04-05T15:12:12Z
dc.journal.volume
118
dc.journal.number
1
dc.journal.pagination
237-249
dc.journal.pais
Alemania
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dc.journal.ciudad
Berlín
dc.description.fil
Fil: SenGupta, Indranil. University Of Texas At El Paso; Estados Unidos
dc.description.fil
Fil: Mariani, Maria Cristina. University Of Texas At El Paso; Estados Unidos
dc.description.fil
Fil: Amster, Pablo Gustavo. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Departamento de Matemática; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Instituto de Investigaciones Matemáticas "Luis A. Santaló"; Argentina
dc.journal.title
Acta Applicandae Mathematicae
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dc.relation.alternativeid
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/https://link.springer.com/article/10.1007/s10440-012-9687-1
dc.relation.alternativeid
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/http://dx.doi.org/10.1007/s10440-012-9687-1
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