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dc.contributor.author
de Castro, Luciano  
dc.contributor.author
Galvao, Antonio F.  
dc.contributor.author
Montes Rojas, Gabriel Victorio  
dc.date.available
2021-08-17T18:36:14Z  
dc.date.issued
2020-07-16  
dc.identifier.citation
de Castro, Luciano; Galvao, Antonio F.; Montes Rojas, Gabriel Victorio; Quantile selection in non-linear GMM quantile models; Elsevier; Economics Letters; 195; 109402; 16-7-2020; 1-4  
dc.identifier.issn
0165-1765  
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/11336/138373  
dc.description.abstract
This note proposes a non-linear GMM quantile regression model to estimate the quantile as an additional parameter. The limiting distribution is studied. An empirical application to an intertemporal consumption model built on a structural dynamic quantile utility model illustrates the estimator. Using US data, it separately estimates the elasticity of intertemporal substitution and the risk attitude, which is captured by the estimated quantile.  
dc.format
application/pdf  
dc.language.iso
eng  
dc.publisher
Elsevier  
dc.rights
info:eu-repo/semantics/restrictedAccess  
dc.rights.uri
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/  
dc.subject
ELASTICITY OF INTERTEMPORAL SUBSTITUTION  
dc.subject
INSTRUMENTAL VARIABLES  
dc.subject
QUANTILE PREFERENCES  
dc.subject
QUANTILE REGRESSION  
dc.subject
RISK ATTITUDE  
dc.subject.classification
Economía, Econometría  
dc.subject.classification
Economía y Negocios  
dc.subject.classification
CIENCIAS SOCIALES  
dc.title
Quantile selection in non-linear GMM quantile models  
dc.type
info:eu-repo/semantics/article  
dc.type
info:ar-repo/semantics/artículo  
dc.type
info:eu-repo/semantics/publishedVersion  
dc.date.updated
2021-07-30T19:18:16Z  
dc.journal.volume
195  
dc.journal.number
109402  
dc.journal.pagination
1-4  
dc.journal.pais
Países Bajos  
dc.journal.ciudad
Amsterdam  
dc.description.fil
Fil: de Castro, Luciano. University of Iowa; Estados Unidos. Conselho Nacional de Desenvolvimiento Cientf y Tec. Associacao Instituto Nacional de Matemática Pura E Aplicada; Brasil  
dc.description.fil
Fil: Galvao, Antonio F.. University of Arizona; Estados Unidos  
dc.description.fil
Fil: Montes Rojas, Gabriel Victorio. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Saavedra 15. Instituto Interdisciplinario de Economía Política de Buenos Aires. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Instituto Interdisciplinario de Economía Política de Buenos Aires; Argentina  
dc.journal.title
Economics Letters  
dc.relation.alternativeid
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/http://dx.doi.org/10.1016/j.econlet.2020.109402  
dc.relation.alternativeid
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165176520302470?via%3Dihub  

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Formato: PDF
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