Artículo

On the existence of the weighted bridge penalized Gaussian likelihood precision matrix estimator

Rothman, Adam J.; Forzani, Liliana MariaIcon
Fecha de publicación: 12/2014
Editorial: The Institute of Mathematical Statistics and the Bernoulli Society
Revista: Electronic Journal of Statistics
ISSN: 1935-7524
Idioma: Inglés
Tipo de recurso: Artículo publicado
Clasificación temática:

Resumen

We establish a necessary and sufficient condition for the existence of the precision matrix estimator obtained by minimizing the negative Gaussian log-likelihood plus a weighted bridge penalty. This condition enables us to connect the literature on Gaussian graphical models to the literature on penalized Gaussian likelihood.
Palabras clave: High-Dimensional Data , Precision Matrix , Ridge Penalty , Sparsity
 
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Identificadores
URI: http://hdl.handle.net/11336/13383
URL: http://projecteuclid.org/euclid.ejs/1419258191
DOI: http://doi.org/10.1214/14-EJS973
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Articulos de INST.DE MATEMATICA APLICADA "LITORAL"
Citación
Rothman, Adam J.; Forzani, Liliana Maria; On the existence of the weighted bridge penalized Gaussian likelihood precision matrix estimator; The Institute of Mathematical Statistics and the Bernoulli Society; Electronic Journal of Statistics; 8; 2; 12-2014; 2693-2700
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