Artículo

Explosion time in stochastic differential equations with small diffusion

Groisman, Pablo JoseIcon ; Rossi, Julio DanielIcon
Fecha de publicación: 12/2007
Editorial: Texas State University. Department of Mathematics
Revista: Electronic Journal of Differential Equations
ISSN: 1072-6691
Idioma: Inglés
Tipo de recurso: Artículo publicado
Clasificación temática:

Resumen

We consider solutions of a one dimensional stochastic differential equations that explode in finite time. We prove that, under suitable hypotheses, the explosion time converges almost surely to the one of the ODE governed by the drift term when the diffusion coefficient approaches zero.
 
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Identificadores
URI: http://hdl.handle.net/11336/128378
URL: http://ejde.math.txstate.edu/Volumes/2007/140/abstr.html
URL: https://ejde.math.txstate.edu/Volumes/2007/140/groisman.pdf
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Articulos de INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MATEMATICAS "LUIS A. SANTALO"
Citación
Groisman, Pablo Jose; Rossi, Julio Daniel; Explosion time in stochastic differential equations with small diffusion; Texas State University. Department of Mathematics; Electronic Journal of Differential Equations; 2007; 12-2007; 1-9
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