Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author
Montes Rojas, Gabriel Victorio
![Se ha confirmado la validez de este valor de autoridad por un usuario](/themes/CONICETDigital/images/authority_control/invisible.gif)
dc.contributor.author
Sosa Escudero, Walter
![Se ha confirmado la validez de este valor de autoridad por un usuario](/themes/CONICETDigital/images/authority_control/invisible.gif)
dc.contributor.author
Zincenko, Federico
dc.date.available
2021-01-21T12:34:11Z
dc.date.issued
2011-06-01
dc.identifier.citation
Montes Rojas, Gabriel Victorio; Sosa Escudero, Walter; Zincenko, Federico; Level-based estimation of dynamic panel models; De Gruyter; Journal of Econometric Methods; 9; 1; 1-6-2011; 1-40
dc.identifier.issn
2194-6345
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/11336/123269
dc.description.abstract
This paper develops an alternative estimator for linear dynamic panel data models based on parameterizing the covariances between covariates and unobserved time-invariant effects. A GMM framework is used to derive an optimal estimator based on moment conditions in levels, with no efficiency loss compared to the classic alternatives like Arellano and Bond (1991) and Ahn and Schmidt (1995, 1997). Still, we show analytically and by Monte Carlo simulations that the new procedure leads to efficiency improvements for certain data generating processes. The framework also leads to a very simple test for unobserved effects.
dc.format
application/pdf
dc.language.iso
eng
dc.publisher
De Gruyter
![Se ha confirmado la validez de este valor de autoridad por un usuario](/themes/CONICETDigital/images/authority_control/invisible.gif)
dc.rights
info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/
dc.subject
ASYMPTOTIC EFFICIENCY
dc.subject
DYNAMIC PANEL
dc.subject
GMM ESTIMATION
dc.subject
INDIVIDUAL EFFECTS
dc.subject
SHORT PANEL
dc.subject.classification
Economía, Econometría
![Se ha confirmado la validez de este valor de autoridad por un usuario](/themes/CONICETDigital/images/authority_control/invisible.gif)
dc.subject.classification
Economía y Negocios
![Se ha confirmado la validez de este valor de autoridad por un usuario](/themes/CONICETDigital/images/authority_control/invisible.gif)
dc.subject.classification
CIENCIAS SOCIALES
![Se ha confirmado la validez de este valor de autoridad por un usuario](/themes/CONICETDigital/images/authority_control/invisible.gif)
dc.title
Level-based estimation of dynamic panel models
dc.type
info:eu-repo/semantics/article
dc.type
info:ar-repo/semantics/artículo
dc.type
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated
2021-01-13T18:55:57Z
dc.identifier.eissn
2156-6674
dc.journal.volume
9
dc.journal.number
1
dc.journal.pagination
1-40
dc.journal.pais
Alemania
![Se ha confirmado la validez de este valor de autoridad por un usuario](/themes/CONICETDigital/images/authority_control/invisible.gif)
dc.description.fil
Fil: Montes Rojas, Gabriel Victorio. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Saavedra 15. Instituto Interdisciplinario de Economía Política de Buenos Aires. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Instituto Interdisciplinario de Economía Política de Buenos Aires; Argentina
dc.description.fil
Fil: Sosa Escudero, Walter. Universidad de San Andrés; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina
dc.description.fil
Fil: Zincenko, Federico. University of Pittsburgh; Estados Unidos
dc.journal.title
Journal of Econometric Methods
dc.relation.alternativeid
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/https://doi.org/10.1515/jem-2018-0015
dc.relation.alternativeid
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/https://www.degruyter.com/view/journals/jem/9/1/article-20180015.xml
Archivos asociados