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dc.contributor.author
Mentz, Raúl Pedro
![Se ha confirmado la validez de este valor de autoridad por un usuario](/themes/CONICETDigital/images/authority_control/invisible.gif)
dc.contributor.author
Martinez, Carlos Ismael
![Se ha confirmado la validez de este valor de autoridad por un usuario](/themes/CONICETDigital/images/authority_control/invisible.gif)
dc.date.available
2020-05-14T18:32:44Z
dc.date.issued
2002-12
dc.identifier.citation
Mentz, Raúl Pedro; Martinez, Carlos Ismael; Robust estimation in time series; Springer; Test; 11; 2; 12-2002; 385-404
dc.identifier.issn
1133-0686
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/11336/105139
dc.description.abstract
The main purpose of this work is to study empirically by means of simulations, the robustness of a set of proposals to estimate the parameters in the MA(1) time series model. The non-normal populations are mixtures of normal distributions, defined by g(x) = pN(0, k) + (1 − p)N(0, 1), where the proportion of contamination most frequently used is p = 0.10 and k is the variance of the distribution used in the contamination; α is taken to be 0.90, which is close to the region of non-invertibility. Key results are that the estimation procedures used in the study provide good results in terms of biases in the estimation of the parameters, and that the biases are not changed when contaminated errors (mixtures) are considered. The estimation of the variance of the contaminated errors is also studied through simulations.
dc.format
application/pdf
dc.language.iso
eng
dc.publisher
Springer
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dc.rights
info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/
dc.subject
estimation of error variance
dc.subject
Maximum likelihood estimation
dc.subject
contaminated errors
dc.subject
robustness
dc.subject
biases
dc.subject.classification
Otras Economía y Negocios
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dc.subject.classification
Economía y Negocios
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dc.subject.classification
CIENCIAS SOCIALES
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dc.title
Robust estimation in time series
dc.type
info:eu-repo/semantics/article
dc.type
info:ar-repo/semantics/artículo
dc.type
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated
2020-05-05T16:10:24Z
dc.journal.volume
11
dc.journal.number
2
dc.journal.pagination
385-404
dc.journal.pais
Alemania
![Se ha confirmado la validez de este valor de autoridad por un usuario](/themes/CONICETDigital/images/authority_control/invisible.gif)
dc.description.fil
Fil: Mentz, Raúl Pedro. Universidad Nacional de Tucumán. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina
dc.description.fil
Fil: Martinez, Carlos Ismael. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. Universidad Nacional de Tucumán. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina
dc.journal.title
Test
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dc.relation.alternativeid
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/https://link.springer.com/article/10.1007/BF02595713
dc.relation.alternativeid
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/http://dx.doi.org/10.1007/bf02595713
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