CARLOS ISMAEL MARTINEZ

Datos académicos

Lugar de trabajo UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN / FACULTAD DE CS.ECONOMICAS / INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ESTADISTICAS
Título Ingeniero Químico
Grado Universitario de grado
Especialidad Se continuara en el estudio de la volatilidad en la preparación de una gran base de datos de series simuladas que sigan un esquema de mezcla de distribuciones normales con diferentes varianzas, series que respondan a modelos ARCH(1), series que sigan modelos GARCH(1,1), series que satisfagan un modelo AR(1) estacionarios con errores que sean mezclas de normales, series que satisfagan modelos AR(1) con raíz unitaria y con errores que sean mezclas, series que satisfagan modelos AR(1) estacionarios con errores ARCH(1) series que satisfagan modelos AR(1) con raíz unitaria con errores ARCH(1). En todos los casos servirán para estudiar sus propiedades comparando los resultados de las estimaciones con lo que establece la teoría. Se estudiaran las estimaciones respectivas y las distribuciones aproximadas en cada caso. También se desarrollarán tareas de apoyo a la investigación dentro del área de informática, colaborando ampliamente en los proyectos de investigación que se llevan adelante en este Instituto de Investigaciones Estadísticas. En ese sentido realizará la programación, procesamiento, tratamiento, etc. de todo tipo de datos. Desarrollará trabajos dentro de lo que se conoce como simulaciones, métodos de Monte Carlo, Bootstraping, MCMC, etc. En los casos que corresponda se continuará el estudio del algoritmo EM que formará parte de la autoría de los trabajos de investigación que se produzcan en esta institución.Lo nuevo esta en el tratamiento de la volatilidad mediante métodos de espacio de estados, modelos ARCH(1), GARCH(1,1) Y VOLATILIDAD ESTOCASTICA. Simulación de procesos que satisfacen estos modelos para estudiar sus características y propiedades. de los métodos de estimación.

PRODUCCION CIENTÍFICO TECNOLÓGICA